Different approaches to determining two-sided interval estimators for risk measures such as Value-at-Risk (VaR) and conditional tail expectation (CTE) when modeling loss data exist in the actuarial...

中文翻译：

---

风险度量的自动偏差校正和加速引导置信区间

在精算中存在对损失数据进行建模时确定风险度量（例如风险价值（VaR）和条件尾部期望（CTE））两侧区间估计量的不同方法...