当前位置：
X-MOL 学术
›
Stoch. Models
›
论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
A q-binomial extension of the CRR asset pricing model
Stochastic Models ( IF 0.7 ) Pub Date : 2023-02-08 , DOI: 10.1080/15326349.2023.2173231 Jean-Christophe Breton 1 , Youssef El-Khatib 2 , Jun Fan 3 , Nicolas Privault 4
Stochastic Models ( IF 0.7 ) Pub Date : 2023-02-08 , DOI: 10.1080/15326349.2023.2173231 Jean-Christophe Breton 1 , Youssef El-Khatib 2 , Jun Fan 3 , Nicolas Privault 4
Affiliation
We propose an extension of the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model based on q-binomial (or Kemp) random walks, with application to default with logistic failure rates. This model allows us to consider ...
中文翻译：
CRR 资产定价模型的 q 二项式扩展
我们提出了基于 q 二项式（或 Kemp）随机游走的 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型的扩展，并应用于默认逻辑故障率。这个模型让我们可以考虑...
更新日期：2023-02-08
中文翻译：
CRR 资产定价模型的 q 二项式扩展
我们提出了基于 q 二项式（或 Kemp）随机游走的 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型的扩展，并应用于默认逻辑故障率。这个模型让我们可以考虑...
京公网安备 11010802027423号