当前位置：
X-MOL 学术
›
Quantitative Finance
›
论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2023-11-07 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2251179 Tobias Bienek 1 , Griselda Deelstra 2 , Andreas Lichtenstern 1 , Rudi Zagst 1
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2023-11-07 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2251179 Tobias Bienek 1 , Griselda Deelstra 2 , Andreas Lichtenstern 1 , Rudi Zagst 1
Affiliation
In this paper, we introduce a multi-curve model under the historical probability based upon multiplicative relative spreads, inspired by the HJM and affine factor approaches, which implies positive...
中文翻译：
用于定价和风险管理的多曲线 HJM 因子模型
在本文中，受 HJM 和仿射因子方法的启发，我们在基于乘法相对利差的历史概率下引入了多曲线模型，这意味着正...
更新日期：2023-11-07
中文翻译：
用于定价和风险管理的多曲线 HJM 因子模型
在本文中，受 HJM 和仿射因子方法的启发，我们在基于乘法相对利差的历史概率下引入了多曲线模型，这意味着正...
京公网安备 11010802027423号