In this study, we develop a copula-based Markov regime-switching model using information contained in asset price bubbles to explore the dynamic dependence between international equity markets. Thi...

中文翻译：

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国际股票市场之间的泡沫和依赖

在本研究中，我们利用资产价格泡沫中包含的信息开发了一个基于联结的马尔可夫政权转换模型，以探索国际股票市场之间的动态依赖性。蒂...