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Centred expected shortfall (CES): a traditional asset manager’s view on decomposing downside investment risk
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2024-01-30 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2269992 Erik Kroon 1 , Mehdi-Vincent Hacini 1 , Koye Somefun 1
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2024-01-30 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2269992 Erik Kroon 1 , Mehdi-Vincent Hacini 1 , Koye Somefun 1
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Risk driver contributions are key to understanding portfolio risk. Often, this is done by decomposing portfolio volatility. This is problematic in the presence of non-elliptical distributions. Some...
中文翻译：
中心预期缺口（CES）：传统资产管理公司对分解下行投资风险的看法
风险驱动因素的贡献是理解投资组合风险的关键。通常，这是通过分解投资组合波动性来完成的。在存在非椭圆分布的情况下这是有问题的。一些...
更新日期：2024-01-30
中文翻译：
中心预期缺口（CES）：传统资产管理公司对分解下行投资风险的看法
风险驱动因素的贡献是理解投资组合风险的关键。通常，这是通过分解投资组合波动性来完成的。在存在非椭圆分布的情况下这是有问题的。一些...
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