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Regime-switching affine term structures
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2024-01-30 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2288871 Andreas Celary 1 , Zehra Eksi-Altay 1 , Paul Krühner 1
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2024-01-30 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2288871 Andreas Celary 1 , Zehra Eksi-Altay 1 , Paul Krühner 1
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We consider an HJM model setting for Markov-chain modulated forward rates. The underlying Markov chain is assumed to induce regime switches on the forward curve dynamics. Our primary focus is on th...
中文翻译：
政权转换仿射期限结构
我们考虑马尔可夫链调制远期利率的 HJM 模型设置。假设潜在的马尔可夫链会引起远期曲线动态的状态切换。我们的主要关注点是...
更新日期：2024-01-30
中文翻译：
政权转换仿射期限结构
我们考虑马尔可夫链调制远期利率的 HJM 模型设置。假设潜在的马尔可夫链会引起远期曲线动态的状态切换。我们的主要关注点是...
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