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A unified formula of the optimal portfolio for piecewise hyperbolic absolute risk aversion utilities
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2024-02-13 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2300664 Zongxia Liang 1 , Yang Liu 2 , Ming Ma 3 , Rahul Pothi Vinoth 4
Quantitative Finance ( IF 1.3 ) Pub Date : 2024-02-13 , DOI: 10.1080/14697688.2023.2300664 Zongxia Liang 1 , Yang Liu 2 , Ming Ma 3 , Rahul Pothi Vinoth 4
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We propose a general family of piecewise hyperbolic absolute risk aversion (PHARA) utilities, including many classic and non-standard utilities as examples. A typical application is the composition...
中文翻译：
分段双曲绝对风险规避效用最优投资组合的统一公式
我们提出了一个通用的分段双曲绝对风险规避（PHARA）实用程序系列，包括许多经典和非标准实用程序作为示例。一个典型的应用是组合...
更新日期：2024-02-13
中文翻译：
分段双曲绝对风险规避效用最优投资组合的统一公式
我们提出了一个通用的分段双曲绝对风险规避（PHARA）实用程序系列，包括许多经典和非标准实用程序作为示例。一个典型的应用是组合...
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