SIAM Journal on Control and Optimization, Volume 62, Issue 1, Page 509-538, February 2024.
Abstract. In this paper we study the stochastic control problem of a partially observed (multidimensional) stochastic system driven by both Brownian motions and fractional Brownian motions. In the absence of the powerful tool of Girsanov transformation, we introduce and study new stochastic processes which are used to transform the original problem to a “classical one”. The adjoint backward stochastic differential equations and the necessary condition satisfied by the optimal control (maximum principle) are obtained.

中文翻译：

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分数布朗运动驱动的部分可观测随机系统最优控制的全局极大值原理

SIAM 控制与优化杂志，第 62 卷，第 1 期，第 509-538 页，2024 年 2 月。
摘要。在本文中，我们研究由布朗运动和分数布朗运动驱动的部分观测（多维）随机系统的随机控制问题。在缺乏吉尔萨诺夫变换这一强大工具的情况下，我们引入并研究了新的随机过程，用于将原始问题转化为“经典问题”。得到了伴随后向随机微分方程以及最优控制（极大值原理）所满足的必要条件。