We present a study of the short maturity asymptotics for Asian options in a jump-diffusion model with a local volatility component, where the jumps are modeled as a compound Poisson process. The an...

中文翻译：

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具有局部波动性的跳跃扩散模型中短期亚洲期权的渐近性

我们提出了一项关于具有局部波动性成分的跳跃扩散模型中亚洲期权的短期渐进性的研究，其中跳跃被建模为复合泊松过程。该...