This paper deals with a Skorokhod's integral‐based least squares‐ (LS) type estimator of the drift parameter computed from multiple (possibly dependent) copies of the solution of a stochastic differential equation (SDE) driven by a fractional Brownian motion of Hurst index . On the one hand, some convergence results are established on our LS estimator when . On the other hand, when , Skorokhod's integral‐based estimators cannot be computed from data, but in this paper some convergence results are established on a computable approximation of our LS estimator.

中文翻译：

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分数 SDE 中基于可计算 Skorokhod 积分的漂移参数估计器

本文讨论了 Skorokhod 的基于积分的最小二乘 (LS) 型漂移参数估计器，该估计器是根据由赫斯特指数的分数布朗运动驱动的随机微分方程 (SDE) 的解的多个（可能是相关的）副本计算得出的。一方面，当 时，我们的 LS 估计器建立了一些收敛结果。另一方面，当 时，Skorokhod 的基于积分的估计量无法根据数据计算，但在本文中，一些收敛结果是在我们的 LS 估计量的可计算近似值上建立的。