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Distribution of big claims in a Lévy insurance risk process: Analytics of a new non-parametric estimator
Communications in Statistics - Theory and Methods ( IF 0.8 ) Pub Date : 2024-03-25 , DOI: 10.1080/03610926.2024.2323634 Sharif Mozumder 1 , M. Kabir Hassan 2 , Ghulam Sorwar 3 , José Antonio Pérez Amuedo 2
Communications in Statistics - Theory and Methods ( IF 0.8 ) Pub Date : 2024-03-25 , DOI: 10.1080/03610926.2024.2323634 Sharif Mozumder 1 , M. Kabir Hassan 2 , Ghulam Sorwar 3 , José Antonio Pérez Amuedo 2
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In this study, we model aggregate claims using a subordinator, specifically a non-decreasing Lévy process. Large positive jumps, exceeding a predetermined threshold, represent significant claims, w...
中文翻译：
Lévy 保险风险流程中大额索赔的分布：新非参数估计量的分析
在本研究中，我们使用从属者（特别是非递减 Lévy 过程）对总索赔进行建模。超过预定阈值的大幅正向跳跃代表重大索赔，...
更新日期：2024-03-25
中文翻译：
Lévy 保险风险流程中大额索赔的分布：新非参数估计量的分析
在本研究中，我们使用从属者（特别是非递减 Lévy 过程）对总索赔进行建模。超过预定阈值的大幅正向跳跃代表重大索赔，...
京公网安备 11010802027423号